Il rischio di mercato, anche in vista del FTRB recentemente rinviato al 2022, è un’area in cui la capacità di effettuare misure accurate e rapide sarà un vantaggio competitivo importante.
I metodi più efficaci sono molto costosi
Un white paper di TIBCO, “Managing Market Risk with Extreme Speed and Scalability at Lower Cost”, analizza proprio il modo in cui la complessità della gestione del rischio di mercato legata ad asset e portafogli sia in continuo aumento. Secondo TIBCO, i metodi di calcolo più affidabili e accurati, come le simulazioni Monte Carlo, sono anche costose, in quanto richiedono grandi capacità computazionali e tempo. Soprattutto per gestire i picchi di carico.
Un’infrastruttura scalabile
L’approccio proposto da TIBCO si basa sul concetto di grid computing. Grazie alle tecnologie cloud si possono accelerare una serie attività, dalla determinazione del fair value al calcolo del rischio aggregato in portafogli complessi, fino al reporting. Il punto di forza è in un’infrastruttura virtualizzata, slegata da specifiche risorse hardware, in cui le funzioni sono scritte come microservizi. Ogni istanza virtuale viene così gestita da una o più istanze fisiche: i calcoli legati al rischio di mercato, in pratica, sono divisi in una serie di task paralleli, gestiti con un calcolatore virtuale.
Integrazione con gli analytics
Un modello estremamente scalabile che consente di scomporre il carico di lavoro, utilizzare risorse computazionali “commodity” e aggregare poi i risultati in tempi significativamente inferiori. Le soluzioni possono essere anche integrate con strumenti di analytics, per permettere ai data scientist di creare report flessibili o dashboard per prendere decisioni in real time. Oppure di simulare i futuri andamenti del rischio di mercato, grazie ai predictive analytics.
Per approfondire il tema con gli esperti di TIBCO e per scaricare il white paper “Managing Market Risk with Extreme Speed and Scalability at Lower Cost”, compila il form qui sotto.
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