Calcoli quantistici per prevedere meglio il trading nel mondo obbligazionario. HSBC ha avviato una collaborazione con il team di IBM per impiegare gli attuali computer quantistici nella risoluzione di problemi reali nel trading algoritmico.
Il risultato è un miglioramento fino al 34%, rispetto al ricorso a un sistema di calcolo tradizionale, nella previsione della probabilità che una operazione sia eseguita al prezzo quotato.
Il test
La sperimentazione condotta da HSBC e IBM ha esplorato come i computer quantistici odierni possano ottimizzare le richieste di quotazione nei mercati over-the-counter, dove attività finanziarie come le obbligazioni sono negoziate tra due parti senza una borsa valori centralizzata o un broker.
In questo processo, strategie algoritmiche e modelli statistici stimano la probabilità che un'operazione sia eseguita al prezzo definito.
I team hanno convalidato dati di trading reali e su scala industriale su più computer quantistici IBM per prevedere la probabilità di ottenere richieste vincenti dai clienti nel mercato europeo delle obbligazioni societarie.
I risultati mostrano il valore che i computer quantistici potrebbero offrire, se integrati nei problemi dinamici che deve affrontare il settore dei servizi finanziari, e come potrebbero potenzialmente offrire soluzioni superiori rispetto ai metodi standard che utilizzano solo computer tradizionali.
La differenza con un sistema tradizionale
Il trading algoritmico nel mercato delle obbligazioni corporate utilizza modelli informatici per valutare in modo rapido e automatico le richieste dei clienti in un processo di offerta competitiva.
Le strategie algoritmiche incorporano le condizioni di mercato in tempo reale e le stime di rischio per automatizzare questo processo, consentendo ai trader di concentrare la propria attenzione su operazioni più grandi e complesse.
Proprio per la natura altamente complessa di questi fattori, i risultati della sperimentazione hanno mostrato un miglioramento nell'utilizzo delle tecniche di calcolo quantistico rispetto ai computer classici che lavorano da soli utilizzando approcci standard.
«Si tratta di una novità assoluta nel mondo del trading obbligazionario – ha dichiarato Philip Intallura, HSBC Group Head of Quantum Technologies. Ciò significa che ora abbiamo un esempio concreto di come i computer quantistici odierni possano risolvere un problema aziendale reale su larga scala e offrire un vantaggio competitivo, che continuerà a crescere con il progresso dei computer quantistici. Ci siamo concentrati incessantemente sull'applicazione a breve termine della tecnologia quantistica e, dato che la sperimentazione ha dato risultati positivi sull'attuale hardware di calcolo quantistico, siamo molto fiduciosi di essere alle soglie di una nuova frontiera dell'informatica nei servizi finanziari, piuttosto che di qualcosa di lontano nel futuro».
«Questa entusiasmante ricerca dimostra cosa sia possibile ottenere quando una profonda competenza nel settore è integrata con una ricerca algoritmica all'avanguardia – ha commentato Jay Gambetta, Vice President IBM Quantum – e i punti di forza degli approcci classici sono combinati con il ricco spazio computazionale offerto dai computer quantistici. Questo tipo di lavoro è essenziale per sbloccare nuovi algoritmi e applicazioni destinati a trasformare i settori industriali con l'evoluzione dei computer quantistici e il futuro dell'informatica che prende forma».
