Nuovo tassello per la IT transformation in banca. I nuovi orientamenti EBA in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti imporranno agli istituti un importante cambio culturale e una maggiore pervasività del supporto IT.
Un approccio integrato, dove consulenza e tecnologia si uniscono per affrontare una nuova, importante sfida di trasformazione culturale e digitale. Quella di adeguarsi alle tante novità introdotte dall’EBA con gli orientamenti pubblicati a maggio del 2020. Linee guida molto pervasive, tanto da toccare diverse aree strategiche della banca: la governance interna, la concessione del credito, la fissazione del pricing, la valutazione delle garanzie e il monitoraggio del rischio di credito. E andare anche oltre la compliance, con un impatto sui modelli di business e su quelli operativi nell’ambito del credito.
Policy oggettive, documentate e monitorate
«Uno degli aspetti più rilevanti delle linee guida EBA è la necessità di rendere oggettive e documentate le politiche applicate al credito – afferma Giovanni Supino, Financial Services Consulting Practice Leader di Sopra Steria (in foto). Non solo, queste policy devono essere monitorate e revisionate nel tempo sulla base delle informazioni via via acquisite dall’Istituto. E tutte le deroghe effettuate alle politiche devono essere evidenziate e registrate a livello informatico».
Profondità di analisi correlata a rischio ed entità dell’operazione
Una impresa titanica, che potrebbe costare molto alle banche sia in termini operativi che finanziari. «Gli orientamenti EBA richiedono che il livello di profondità dell’analisi delle pratiche sia correlato alla rischiosità e all’entità di ciascuna operazione – spiega Supino. Ciò amplifica ulteriormente il bisogno di dotarsi di strumenti semi-automatici per la valutazione delle operazioni standard che, essendo di numero non trascurabile, sarebbero altrimenti ingestibili a costi sostenibili».
L’approccio integrato
Per gestire questa sfida a costi contenuti, le banche devono adottare un approccio integrato, capace di minimizzare i costi di adeguamento agli Orientamenti EBA. «È innanzitutto importante iniziare con un assessment volto a valutare il livello di aderenza alle linee guida oltre che affrontare un aspetto culturale, di formazione delle risorse coinvolte, fornendo un appoggio continuo nel tempo – precisa Supino. Per questo motivo abbiamo scelto di affiancarci alle banche con un approccio integrato che unisce le competenze consulenziali alla nostra tradizionale anima di system integrator».
Consulenza, formazione e le soluzioni dell’EBA SUITE
L’approccio di Sopra Steria segue quindi un iter preciso. «Attraverso una consulenza iniziale viene condotto un assessment su una o più aree in cui EBA è intervenuta, e si redige un action plan per colmare gli eventuali gap rispetto alle linee guida – racconta Supino. Successivamente e in parallelo, vengono attivati da una parte con la nostra Academy un percorso di formazione personalizzabile rivolto al personale coinvolto dai nuovi orientamenti EBA, dall’altra si parte con l’integrazione delle soluzioni della nostra EBA SUITE, disegnate per rispondere alle nuove esigenze, nei sistemi informativi della banca. Infine, quello di Sopra Steria è un affiancamento costante che consente di garantire una continua aderenza alle norme e una gestione efficiente ed efficace del parco applicativo tramite la metodologia proprietaria di “Smart Application Management”. Garantiamo così un miglior dialogo tra l’IT e le altre strutture dell’Istituto e una riduzione dei costi di application management».
I moduli già disponibili
La suite è integrata e modulare: questo vuol dire che le componenti sono fruibili anche singolarmente, permettendo alla banca di affrontare i vari aspetti in modo graduale. «Al momento Sopra Steria propone già delle soluzioni chiavi in mano e personalizzabili – chiarisce Supino – per la gestione integrata dei gruppi di clienti connessi, sul tema del monitoraggio dell’intero stock di finanziamenti (sia cartolarizzati che non), sul tema del pricing, con un modulo che da una parte consente al marketing di creare delle griglie di prezzo a supporto della rete e dall’altra permette alla rete stessa di utilizzarle in modo guidato (annotando le eventuali deroghe effettuate)».
Le novità in arrivo
A breve saranno pronti anche ulteriori moduli. «Stiamo sviluppando una prima componente che consente la memorizzazione e la gestione nel tempo delle policy dell’Istituto in modo strutturato e una seconda componente che permette di confrontare le singole istruttorie con le policy da cui derivano. Ciò consentirà di verificarne la compliance e permetterà il tuning delle policy stesse nel tempo. Inoltre, abbiamo in lavorazione altri motori utili alle preistruttorie e diversificati sulla base della tipologia di controparte e di operazione. Questi motori raccolgono informazioni standard che rielaborano grazie a modelli avanzati di misura del cliente secondo varie componenti: la capacità di rimborso, la valutazione della leva finanziaria in funzione dell’acquisizione di nuovo debito e, infine, il rischio ESG (su cui EBA ha di recente posto in pubblica consultazione un discussion paper). Tali motori producono una prima valutazione del cliente che può poi essere fatta propria e perfezionata dal gestore».
L’automazione con machine learning e AI
Questi motori decisionali sfruttano le tecnologie legate a «statistica, machine learning e intelligenza artificiale finalizzate a migliorare nel tempo le valutazioni dell’Istituto – chiarisce Supino – automatizzandole e abbattendone di conseguenza i costi di gestione, con un approccio dinamico supervisionato».
Quali benefici per le banche
I vantaggi saranno misurabili una volta che le linee guida saranno pienamente operative. Ma, intanto, Sopra Steria ha già chiare le idee. «Le banche, grazie al nostro approccio integrato e alla nostra EBA SUITE, potranno adottare standard solidi e prudenti in fase di assunzione, gestione e monitoraggio del rischio di credito e garantire una maggiore oggettivazione delle policy. Ciò consentirà di ottenere una corretta correlazione delle policy alla effettiva rischiosità di ogni operazione, oltre che definire in modo congruo il pricing rispetto al credit risk appetite, alle strategie di business e alle caratteristiche del prodotto creditizio – conclude Supino. È necessario attuare uno sforzo culturale e organizzativo che porti a un monitoraggio costante dei clienti, dei garanti e dei beni a garanzia durante tutta la vita dell’operazione e non solo nel momento della concessione. Infine, non bisogna dimenticare ciò che l’attuale pandemia ci sta insegnando: è necessario porre attenzione all’ecosistema in cui il cliente opera, inteso come settore di mercato, area geografica di operatività, eventi esogeni, come la volatilità dei cambi, o, appunto, imprevedibili come il Covid».
Questo articolo è stato pubblicato sul numero di dicembre 2020 di AziendaBanca.
