JV in Italia

Man Group: AI e machine learning per le strategie sistematiche

Man Group investimento sistematico

Giuliana Bordigoni, Director of Specialist Strategies e membro dei comitati di gestione e di investimento di Man AHL e Matteo Cianfoni, Country Head Italy di Man Group

Intelligenza artificiale e machine learning per le strategie di investimento quantitativo, o sistematico.

Man Group ha introdotto l’uso degli algoritmi sull’intero processo di investimento, integrando il machine learning con capacità di natural language processing.

La strategia

L'investimento quantitativo è una strategia che utilizza algoritmi codificati lungo l'intero processo di investimento, dall'inserimento dei dati all'identificazione dei segnali, alla decisione di quali operazioni saranno redditizie e di come dimensionarle, fino all'esecuzione di tali operazioni.

Mercati liquidi e molti dati

Per avere successo queste strategie devono essere utilizzate su mercati liquidi, ovvero che consentono di muoversi agilmente fra le diverse allocazioni, come quelli dei futures, lo strumento preferito dai “quants”, e ampi, cioè con molte opportunità, e caratterizzati dalla presenza di molti dati, necessari per costruire un algoritmo e trovare segnali di investimento.

Man Group ha d’altronde investito oltre 600 milioni di dollari in tecnologia negli ultimi cinque anni, collabora con l’Università di Oxford per la ricerca su tecniche di machine learning, e ha messo a disposizione dei propri ricercatori strumenti di intelligenza artificiale generativa.

«Man AHL conta 150 persone, tra chi sviluppa e chi segue gli algoritmi – afferma Giuliana Bordigoni, Director of Specialist Strategies e membro dei comitati di gestione e di investimento di Man AHL, il gestore sistematico del Gruppo.

Abbiamo anche una nostra versione interna di Chat GPT, Man GPT, che viene utilizzata dal team per migliorare la produttività e revisionare ciò che è stato scritto su un determinato argomento, oppure per capire come migliorare una parte del codice».

Gli accordi distributivi in Italia

Man Group, guidata in Italia da Matteo Cianfoni dal 2017, ha stretto una partnership strategica con Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking per il Wealth Management.

Man Group ha così acquisito la partecipazione di maggioranza (51%) di Asteria, società di gestione patrimoniale orientata ai criteri ESG con sede a Ginevra.

«Lavoriamo come colleghi in una società in comune che ha l’obiettivo di essere un hub di sviluppo per prodotti come i fondi UCITS – racconta Matteo Cianfoni, Country Head Italy di Man Group. Il mese scorso abbiamo rilasciato i primi prodotti».