Gestione tradizionale e AI si uniscono nel modello di business della nuova Sicav Fugen SA Raif: società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, dove protagonisti sono il machine learning e gli approcci algebrici.
Il “metodo Fugen”
La sfida è così “mitigare la componente emotiva della gestione e amplificare le capacità di analisi, moltiplicando i dati processati e gli scenari valutati”, si legge in una nota. In un primo momento, infatti, vengono individuate le classi di sottostante, su cui si prevedono i movimenti più consistenti, al rialzo o al ribasso. In seguito, modelli di analisi quantitativa e di machine learning elaborano la migliore allocazione sui vari sottostanti: azioni, obbligazioni, valute e materie prime. Durante la costruzione di portafogli, si definisce infine l’insieme degli strumenti investibili.
Tre strategie
Le strategie della Sicav-Raif sono tre: la linea Quant con 5 strategie long/short; la linea Opportunistic, che si basa su 4 strategie long/short; la linea Machine Learning, che punta a un rendimento assoluto positivo ogni anno, indipendentemente dalle condizioni di mercato, attraverso un modello base implementato su diversi orizzonti temporali.
Come funziona il Raif?
Fugen Sicav SA Raif, si legge ancora nella nota, “si avvale della medesima tempistica degli OICR in termini di sottoscrizione e riscatto, con NAV giornaliero“. Il Raif (Fondo di Investimento Alternativo Riservato) prevede un capitale minimo di 1.250.000 euro entro 12 mesi dall’incorporazione del fondo e si rivolge a investitori istituzionali, investitori privati e HNWI.
