L'open innovation per lo sviluppo della piattaforma Deepaiy, che vede insieme Pegaso 2000 e Dedagroup Business Solutions. Obiettivo: affiancare ai tradizionali parametri di valutazione del credito innovativi modelli dinamici e predittivi.
Nessuna innovazione a senso unico. Ma un approccio open capace di offrire moderne strade per innovare la gestione del credito. Pegaso 2000 e Dedagroup Business Solutions stanno presentando al mercato Deepaiy: una piattaforma a sostegno delle banche che offre nuove metodologie di valutazione e gestione delle posizioni creditizie. Alla base della piattaforma, algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning, per una soluzione modulare, che propone innovative modalità di valutazione.
La forza dell’open innovation
«Crediamo che, in questa fase economica molto complessa e incerta, si debbano realizzare soluzioni innovative in grado di facilitare il compito delle banche nella concessione del credito a sostegno dell’economia – afferma Franco Cicogna, CEO Pegaso 2000 - Quindi, in ambito open innovation, abbiamo accolto con entusiasmo, insieme ad altri partner, l’iniziativa Deepaiy. Una soluzione che utilizza algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning, applicata al credito e ai pagamenti, nella quale, in stretta collaborazione con Dedagroup Business Solutions, abbiamo disegnato e sviluppato una platform modulare, integrata e scalabile, di prodotti di supporto al credito, legati insieme dalla possibilità di arricchire i servizi con efficaci predizioni sui comportamenti della clientela».
Prevedere anche i ritardi di pagamento
Le predizioni possono essere applicate a più ambiti dei pagamenti. «Un esempio di predizioni fornite da Deepaiy – racconta Paolo Talamo, ideatore e promotore di Deepaiy – sono i giorni di ritardo nel pagamento delle somme dovute dal cliente: un’informazione puntuale che si aggiorna velocemente con ogni nuova alimentazione dei dati. I modelli proprietari sono efficaci anche sui ritardi contenuti, permettendo di cogliere in anticipo segnali di deterioramento del merito creditizio sui crediti in bonis e consentendo alla banca di mettere in atto tempestivamente le misure necessarie di gestione interna e di sostegno alle imprese. Inoltre, i modelli forniscono una predizione dei ritardi di pagamento anche a fronte dei crediti deteriorati, fornendo un utile supporto a tutti gli operatori impegnati nel settore».
L’intelligenza, gli algoritmi, il machine learning
Deepaiy attinge naturalmente dalla base dati delle banche clienti. «Opera infatti localmente sui dati proprietari della banca, con ottime performance anche a fronte di informazioni non molto numerose – prosegue Talamo – e adotta una strategia quantitativa sofisticata per superare i vincoli di significatività dei dati: le intelligenze locali (come gli algoritmi predittivi installati sul singolo cliente) possono essere messe in rete per ottimizzare la performance attraverso lo scambio di informazioni complesse (per esempio, i parametri con maggiore capacità predittiva), senza scambiare i dati elementari delle banche».
Quando l’analisi è “sensitivity”
Ma l’emergenza sanitaria non è ancora descritta in modo compiuto dalle serie storiche delle banche. Un gap che è stato colmato grazie al contributo di Dedagroup. Infatti, per generare scenari sugli indici di bilancio delle aziende affidate (in base, ad esempio, ad andamenti settoriali, a shock programmati, ad analisi ad hoc) da sostituire a quelli storici, è stata integrata la soluzione BilceWeb per l’analisi economico/finanziaria delle imprese:. «Con BilceWeb – afferma Gianni Spada, CEO di Dedagroup Business Solutions – indirizziamo le metodologie di calcolo degli algoritmi LOM e dei relativi valori soglia, rendendo disponibili ai servizi di erogazione e monitoraggio del credito Key Risk Indicators e segnali di early warning basati sulle nuove metriche e completati dagli indicatori della crisi di impresa introdotti dal Codice della crisi. Stiamo inoltre rafforzando gli strumenti di valutazione dei flussi di cassa prospettici delle aziende, per valutare la sostenibilità della posizione finanziaria e della futura capacità di rimborso del cliente, anche in condizioni avverse di mercato. Abbiamo reso disponibili strumenti di stress test per effettuare una sensitivity analysis degli indicatori al variare di più fattori (diminuzione di fatturato, aumento dei giorni clienti, etc.) con effetti combinati sulla situazione economico/finanziaria dell’impresa. Infine, stiamo lavorando per sviluppare modelli di simulazione per valutare gli impatti degli shock di mercato sul portafoglio affidato delle banche e simulare l’effetto delle misure di sostegno sul rischio di porzioni di portafoglio per settore, area geografica e dimensione d’impresa».
L’integrazione nella finanza agevolata
Previsioni di rischio più accurate e dinamiche, quindi, rispetto agli indicatori di rischio tradizionali. E che trovano applicazioni concreta una volta integrate nella piattaforma per la finanza agevolata, agevolo.it, di Pegaso 2000. «agevolo.it gestisce e supporta tutti gli interventi a sostegno delle imprese disposti dal legislatore nazionale, regionale o comunitario: Fondi di garanzia diretti, indiretti, Portafogli di garanzia, Fondi di terzi, Nuova Sabatini, Agevolazioni con contributo in conto interessi e capitale – spiega Cicogna. agevolo.it è una sintesi di funzioni, strumenti, tecnologia e servizi che ha consentito di sostenere in modo tempestivo le banche, e di conseguenza le imprese, nell’attuazione delle iniziative dei nuovi decreti, grazie alla gestione automatica dei processi di lavorazione di tutte le tipologie di intervento prestate dal Fondo di Garanzia PMI: dalla prevalutazione all’escussione, passando per la richiesta, gli adempimenti post delibera, i controlli documentali, il monitoraggio, la gestione delle variazioni soggettive e contrattuali, le moratorie, etc.».
AGEVOLO.IT: IN ARRIVO LA GESTIONE DEL SUPERBONUS
«In questo momento di emergenza sanitaria il Governo ha introdotto agevolazioni a sostegno dell’economia e le banche hanno dovuto adeguarsi velocemente per gestire il dialogo tra sistemi informativi diversi – spiega Cicogna – Pegaso 2000 ha così lanciato la piattaforma per la finanza agevolata agevolo.it, rendendo fruibili, in ogni contesto e in modo non invasivo, i processi e le funzionalità agevolative richieste. Tra questi, il modulo Bonus Fiscali, utilizzabile per tutte le forme di credito d’imposta esistenti, incluso il cosiddetto Superbonus 110%».
BILCEWEB: VALUTARE L’ANDAMENTO DI UN’AZIENDA IN OTTICA PREVISIONALE/DINAMICA
«Le nostre competenze sulla valorizzazione dei dati storici e di settore, unite ai modelli di analisi predittiva che Deepaiy introduce, ci permette di volgere lo sguardo verso nuove opportunità di business basate su Open Business e Open Technology capaci di rilanciare le sfide di innovazione del settore bancario e assicurativo in Italia. Da oltre 20 anni – commenta Spada – la nostra priorità è quella di guidare le istituzioni finanziarie attraverso la trasformazione dei propri sistemi, rispondendo oggi alle nuove esigenze di digitalizzazione e agilità».
Questo articolo è stato pubblicato sul numero di dicembre 2020 di AziendaBanca.
