Dovranno predisporre nuovi piani patrimoniali entro due settimane e colmare in 9 mesi le carenze di capitale, le banche bocciate dallo stress test di Francoforte. Tra le banche che non hanno passato l’esame ci sono nove italiane, ma al fine del Comprehensive Assessment alcuni istituti si sono infine salvati grazie agli aumenti di capitale condotti nel 2014. A correre verso l’adeguamento di capitale rimangono tuttavia MPS e Carige.
In ordine di carenza patrimoniale, le 25 banche “rimandate” sono: Eurobank, Banca MPS, la National Bank of Greece, Carige, Cooperative Central Bank, Banco Comercial Portugues, Bank of Cyprus, Oesterreichischer Volksbanken Verbund, permanent tsb, Veneto Banca, Banco Popolare, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Vicenza, Piraeus Bank, Credito Valtellinese, Dexia, Banca Popolare di Sondrio, Hellenic Bank, Münchener Hypothekenbank, AXA Bank Europe, C.R.H. Caisse de Refinancement de l’Habitat, Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Nova jubljanska banka, Liberbank e Nova Kreditna Banka Maribor.
«Questo esercizio, unico e rigoroso, costituisce un importante traguardo nel quadro dei preparativi per il Meccanismo di vigilanza unico, che diverrà pienamente operativo a novembre – afferma Vítor Constâncio, Vicepresidente della BCE. Questo accurato esame, senza precedenti, effettuato sulle posizioni delle maggiori banche rafforzerà la fiducia del pubblico nel settore bancario. Individuando i problemi e i rischi, contribuirà a correggere i bilanci e ad accrescere la tenuta e la solidità delle banche. Ciò dovrebbe agevolare una maggiore erogazione di prestiti in Europa, promuovendo la crescita economica».
Nel dettaglio, in 12 delle 25 banche la carenza patrimoniale è già stata coperta con aumenti di capitale pari a 15 miliardi di euro nel 2014, spiega la BCE, ma gli istituti (tra cui le italiane MPS e Carige) che presentano carenze sono tenuti a predisporre piani patrimoniali entro due settimane dall’annuncio dei risultati. Per colmare le carenze di capitale le banche avranno fino a nove mesi di tempo.
Banca MPS
Deficit patrimoniale di 2,1 miliardi per Monte dei Paschi di Siena. La banca, infatti, non ha superato lo scenario avverso dello stress test al 2016. Migliori i risultati raggiunti per il CET1 post AQR, pari al 9,5% al 31 dicembre 2013 (contro una soglia dell’8%) e anche lo stress test su scenario di base, con un CET1 che, nell’ambito di esercizio, è risultato pari all’8,8%.
Secondo la BCE, «i principali fattori che hanno avuto un impatto sui risultati dell'AQR sono state le rettifiche su crediti aggiuntive riferite alla Credit File Review ("CFR”) e dovute ai significativi livelli di riclassifiche da bonis a deteriorati, e all'impatto della proiezione statistica sul resto del portafoglio crediti determinato in base a tali rettifiche analitiche. Il livello di accantonamenti collettivi ha anch'esso avuto un impatto rilevante. La qualità degli attivi della Banca è ancora influenzata dalla politica creditizia espansiva adottata in anni recenti (2008-2010), dalla scarsa qualità (sotto la media) del portafoglio crediti della ex-Antonveneta e il basso livello degli standard di erogazione del credito verso parti correlate e il territorio di riferimento».
Banca Carige
Lo stress test ha evidenziato per Banca Carige l’esigenza di una supplementare dotazione di capitale per 813,4 milioni (nello scenario avverso in cui è stata valutata la capacità delle banche a far fronte a condizioni estreme): per questo motivo, subordinatamente alla approvazione della BCE, il Capital Plan approvato dal CdA garantisce la copertura dello shortfall con un aumento di capitale per un importo non inferiore ai 500 milioni e operazioni di asset disposal (dimissione delle attività del Gruppo operanti nel comparto assicurativo e nei settori del private banking e credito al consumo).
Inoltre, Mediobanca si è impegnata a pre-garantire fino a 650 milioni l’integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale, qualora il maggiore importo venisse ritenuto necessario ai fini della validazione delle misure del Capital Plan da parte della BCE.
Italia. Chi ha passato il Comprehensive Assessment
Banco Popolare
Grazie alle misure di rafforzamento patrimoniale realizzate nel primo semestre del 2014, Banco Popolare ha superato il Comprehensive Assessment: il CET1 ratio post AQ, infatti, è pari a 11,50%, il CET1 ratio post impatto Stress Test baseline scenario pari a 10,26% e il CET1 ratio post impatto Stress Test adverse scenario è pari a 8,29%.
Banca Popolare di Vicenza
Con una eccedenza di 340 milioni di euro dopo le principali misure di rafforzamento patrimoniali, Banca Popolare di Vicenza ha superato l’AQR, colmando anche la carenza tecnica da stress test, con una eccedenza di 30 milioni di euro.
«Dopo le importanti iniziative sul capitale, siamo particolarmente orgogliosi di aver superato il comprenhensive assessment con un'eccedenza pari a 593 milioni per quanto riguarda l'AQR, con un'eccedenza pari a 554 milioni per quanto riguarda lo stress test nello scenario di base, e con un'eccedenza di 30 milioni per quanto concerne lo stress test nello scenario avverso – commenta Samuele Sorato, Direttore Generale. Un motivo di soddisfazione ancora maggiore se si considera che negli ultimi quattro anni abbiamo erogato nuovi impieghi per 11,5 miliardi di euro, con una crescita media annua degli impieghi dal 2001 a giugno 2014 pari al 5,8% rispetto all’1,3% del sistema bancario italiano, un contributo prezioso per il sostegno dell’economia reale che ha salvato migliaia di piccole e medie aziende e con loro un numero ancora di lavoratori».
CREDEM
Confermata, inoltre, la solidità patrimoniale del Gruppo Credem: l’AQR adjusted CET1 ratio è risultato pari a 10,86% (eccedenza di capitale, rispetto al valore minimo richiesto, pari a 463 milioni di euro); l'adjusted CET1 ratio, dopo l’applicazione anche degli Stress Test, a 10,91% nello scenario “base” (eccedenza di capitale, rispetto al valore minimo richiesto, pari a 480 milioni di euro) e a 8,89% nello scenario “avverso” (eccedenza di capitale, rispetto al valore minimo richiesto, pari a 599 milioni di euro).
UBI Banca
UBI Banca supera il Comprehensive Assessment con livelli di patrimonializzazione ben al di sopra delle soglie minime richieste in tutti gli scenari, confermando la solidità e la qualità degli attivi del Gruppo e posizionandosi ai vertici del sistema Italia senza dover ricorrere ad alcuna misura di rafforzamento patrimoniale. Impatto AQR: -44 punti base: CET1 post AQR dell’11,82%; CET1 ratio al 2016 (inclusivo impatto AQR) nello scenario base dello stress test: 10,88% (vs minimo 8%); CET1 ratio al 2016 (inclusivo impatto AQR) nello scenario avverso dello stress test: 8,20% (vs minimo 5,5%).
«Sono particolarmente soddisfatto dell’esito di un esercizio di estremo rigore, che ha impegnato a fondo le strutture del Gruppo ma che consente finalmente un confronto informato ed omogeneo tra i vari player europei – afferma Victor Massiah, Consigliere Delegato del Gruppo. UBI ha conseguito questo risultato grazie a un lungo e ponderato percorso strategico teso a coniugare costantemente le risultanze economiche con la solidità patrimoniale, garantendone la sostenibilità nel tempo».
ICCREA
Iccrea Holding ha superato gli stress test effettuati dall’European Banking Authority in collaborazione con la Banca Centrale Europea. La cassaforte delle Banche di Credito Cooperativo nazionali, compresa tra i 15 Istituti italiani oggetto di analisi della Bce, è risultata solida e adeguatamente capitalizzata, anche sulla base di uno scenario avverso fatto di shock finanziari e crescita del sistema economico pari a zero.
«Riceviamo con soddisfazione l’esito delle valutazioni effettuate dalla Banca Centrale Europea che riflettono, a nostro avviso, la solidità del Gruppo bancario Iccrea e la robustezza dei presidi organizzativi di assunzione, gestione e misurazione dei rischi dei quali il Gruppo stesso si è dotato. Questo risultato è ulteriore stimolo per proseguire nell’impegno del Gruppo nel mantenere e consolidare questi presidi, coerentemente con l’evoluzione dell’impianto di Vigilanza Prudenziale in atto ormai da diversi anni – commenta Giulio Magagni, Presidente di Iccrea Holding, che ricopre lo stesso ruolo anche in Emil Banca. Il risultato conseguito testimonia sia l’efficacia con la quale il Gruppo sta interpretando la partnership con le Banche di Credito Cooperativo (con cui le società del Gruppo stesso lavorano quotidianamente a sostegno del territorio) sia il valore del percorso intrapreso di rafforzamento di questa partnership».
«Siamo orgogliosi di appartenere ad un gruppo bancario che, anche davanti agli occhi della Banca Centrale Europea, ha dimostrato di essere solido e al passo con le nuove normative. Il mondo del Credito Cooperativo è in grado di raffrontarsi con i grandi gruppi bancari italiani ed europei, senza però perdere di vista quello che è il suo primo e originale obiettivo: il sostegno del territorio – conclude Roberto Scazzosi, Presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. I risultati dell’AQR (Asset Quality Review) e dello Stress Test promosso dall’European Banking Authority in collaborazione con la BCE hanno determinato la solidità del gruppo bancario cui fanno capo tutte le Banche di Credito Cooperativo e le Casse Rurali italiane».
