Le banche oggi sono consapevoli e capaci di gestire il rischio, fanno ricorso a soluzioni sempre più evolute e portano all’interno nuove competenze legate all’intelligenza artificiale. Per essere pronte ad affrontare anche nuovi rischi emergenti.
«Le banche hanno ormai sviluppato strumenti e processi di risk management molto sofisticati, anche in virtù dei numerosi fattori che hanno contribuito in questi anni ad aumentare la volatilità e l’incertezza del contesto – racconta Mauro Senati, Presidente dell’Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers (AIFIRM) ed Executive Director Business Units, Market & Financial Risk Management di Intesa Sanpaolo. Rispetto al passato, quindi, oggi c’è maggiore consapevolezza e capacità di gestire il rischio grazie a soluzioni forward-looking, analisi di scenario, valutazioni del contesto geo-politico, etc.».
Un approccio per tutti i rischi
A tendere, tutte le banche stanno adottando modelli di valutazione del rischio forward-looking, applicati a tutte le tipologie di rischio e ricalibrati su analisi di scenario e valutazioni di stress.
«Più in generale, devono riuscire a integrare le componenti quantitative, che massimizzano l’utilizzo dell’enorme quantità di dati a disposizione – spiega Senati –, con i fattori prospettici e di contesto».
In banca, il risk anticipa le tendenze
Il risk management ha persino anticipato le tendenze oggi in atto. «Da anni, le tecniche di stima e di analisi dei dati, in ambito risk, sfruttano opzioni oggi valorizzate anche in altri contesti, basate su tecniche di intelligenza artificiale e machine learning – prosegue Senati. È sicuramente aumentata, anche per il risk, la capacità di elaborare basi dati enormi per alimentare processi spesso in real time. E tutti i modelli di nuova generazione si basano quindi sulle tecniche in grado di massimizzare l’utilizzo dei dati a disposizione, sia per valutazioni di natura regolamentare sia gestionale».
La nuova gestione con la tecnologia
Il CRO, come altre funzioni aziendali, sta poi affrontando un percorso di evoluzione digitale molto importante: gli strumenti a disposizione sono aumentati in maniera esponenziale e ciò richiede l’innesto di professionalità sempre più specializzate per gestire le potenzialità e i rischi di queste tecnologie di frontiera.
«Le grandi banche hanno da sempre al proprio interno profili specializzati nel trattamento e analisi dei dati con tecniche statistiche e soluzioni avanzate e i risk manager partono quindi avvantaggiati rispetto alle altre funzioni aziendali – commenta Senati. Tuttavia, anche per il risk sarà necessario affinare continuamente nel tempo le proprie competenze, come sarà imprescindibile proseguire nella diversificazione dei profili inseriti nell’Area CRO».
Il rischio maggiore
La sfida è infatti riuscire a misurare rischi classici ma anche una vasta tipologia di rischi potenziali, che richiedono modalità di gestione molto diverse: dal rischio di credito a quello di mercato, fino all’operational e cyber risk, arrivando a quello ESG e reputazionale, e così via…
«I rischi principali sono quelli all’attenzione di ECB e delle Autorità in genere, ovvero i rischi di credito e finanziari, legati al contesto geo-politico, i rischi connessi all’evoluzione digitale e tecnologica, quali i rischi cyber, e i rischi del mondo ESG, sempre più centrali nelle strategie e politiche di governo delle aziende – illustra Senati. Il rischio maggiore, però, è probabilmente quello di non sapere adattare il proprio modello di business alle rapidissime evoluzioni del contesto di riferimento. Aspetto, questo, che richiede investimenti molto importanti in tecnologia».
Governo crescente sui rischi emergenti
È l’esperienza a dettare la rotta nella gestione dei rischi emergenti, come quello legato alla sostenibilità, che ancora soffre della mancanza di veri e propri standard. In questi ultimi anni, infatti, sono stati fatti sforzi importanti, a livello normativo e presso le diverse industry, per arrivare a definizioni comuni delle variabili di sostenibilità in gioco, con standard di rilevazione adottati da numerosi player e logiche di censimento, e misurazione, condivise.
«È un percorso lungo e ancora in divenire, ma la strada è corretta – conclude Senati. L’esperienza che si sta maturando sui diversi fronti contribuisce ad avere un governo crescente anche di questa tipologia di rischi, che inevitabilmente risente del problema della carenza di standard e dati, così come in generale accade per i rischi emergenti».
Questo articolo è stato pubblicato sul numero di giugno 2025 di AziendaBanca ed è eccezionalmente disponibile gratuitamente anche sul sito web. Se vuoi ricevere AziendaBanca, puoi abbonarti nel nostro shop.
