L’intelligenza artificiale a supporto del risk management. Banca Mediolanum ha adottato la soluzione di Yields.io, scaleup belga che ha sviluppato un software per validare gli algoritmi di risk model sfruttando algoritmi di intelligenza artificiale.
Trasformare i processi di validazione
Con Yields.io, il processo di validazione dei modelli di risk management, obbligatorio per legge, non verrà più svolto in modo manuale (almeno per quanto riguarda il rischio di credito, primo ambito di implementazione del software), ma verrà in gran parte automatizzato, impiegando secondo le stime un decimo del tempo. «Con l’entrata in vigore dei principi contabili IFRS 9 a inizio del 2018 – racconta Stefano Biondi, Responsabile Risk Management di Banca Mediolanum – tutte le banche hanno dovuto dotarsi di un framework di model validation e di model governance, anche nel caso di modelli interni di risk management. Da qui la ricerca di strumenti innovativi per trasformare i processi di validazione dei modelli di rischio».
Come funziona Yields.io
«Con Yields.io – prosegue Biondi – abbiamo sviluppato un modello benchmark con cui verificare la performance relativa del modello originale. A sviluppare il modello benchmark provvede la macchina, dopo una fase di training, eseguito tramite programmazione in Python, svolta dagli stessi analisti del risk management che hanno sviluppato il modello originale. A questo punto vengono condotti dei test statistici di validazione sul modello benchmark che confermano, o meno, la validità del modello di produzione». La validazione dei modelli diventa così automatica e supportata dall’intelligenza artificiale, alimentata da dati di mercato e capace, proprio grazie all’autonomia della macchina, di identificare variabili che nel modello in produzione potrebbero non essere presenti, aprendo dimensioni di analisi completamente nuove.
In estensione a tutti i modelli di rischio
Il framework, altamente scalabile, verrà esteso in futuro a tutti i modelli attualmente in uso in Banca Mediolanum, dal rischio di credito ai rischi di mercato e di liquidità. «La nostra Funzione – conclude Biondi – ha intuito subito l’opportunità di ottimizzare le nostre risorse interne: gli analisti quantitativi si dedicano alla programmazione della macchina, anziché all’attività manuale di validazione dei modelli. È importante ricordare che la macchina, da sola, non potrebbe fare nulla. Ha sempre e comunque bisogno di figure altamente qualificate per il suo training».
Il controllo resta umano
L’elemento umano resta anche come interfaccia verso il mondo esterno: il Responsabile dell’Unità di Validazione continuerà quindi a essere il riferimento per auditor, revisori e, soprattutto, per il Regolatore. «Resterà sempre qualcuno in grado di intervenire e analizzare criticamente il dato – commenta Oscar di Montigny, Chief Innovation, Sustainability & Value Strategy Officer – integrando il lavoro della macchina. Questo ci permetterà, in futuro, anche di essere più efficienti nel rispondere a eventuali evoluzioni dei requisiti normativi».
Come nasce la collaborazione
Il contatto con Yields.io è nato proprio dalla Funzione Innovazione di Banca Mediolanum. «Siamo alla costante ricerca di trend, spunti e soluzioni, nella nostra industry o in settori completamente diversi – racconta di Montigny – partecipando a eventi e incontrando startup, enti di ricerca, altre aziende. A una presentazione di scaleup innovative in ambito finance, organizzata da Mind the Bridge, abbiamo conosciuto Yields.io. E l’area Innovazione ha subito informato il Risk Management della Banca, creando il contatto con la scaleup e assumendo poi il ruolo di Project Manager nella fase di sperimentazione».
L’Intelligenza Artificiale in ogni ambito
Il Proof of Concept è partito nel giro di poche settimane. «E dopo circa un mese il POC si è chiuso con risultati pienamente soddisfacenti – spiega di Montigny. Questo progetto è prodromico al cambiamento culturale che mi piacerebbe portare in azienda. Abbiamo portato l’intelligenza artificiale in un ambito come il risk management, tradizionalmente considerato molto hard per le competenze che richiede. Lo sforzo culturale necessario a un’azienda come Banca Mediolanum, certo innovativa ma comunque non nativamente digitale, per lavorare su progetti così d’avanguardia è molto importante. Stiamo lavorando sull’intelligenza artificiale su molti fronti, letteralmente a 360 gradi, e in futuro arriveremo al lancio di altri progetti. Fermo restando che sulle tematiche di maggiore importanza per il cliente dalla gestione del risparmio alle scelte di momenti chiave della sua vita, come il mutuo, il confronto con un banker in carne e ossa resterà un elemento imprescindibile di valore».
