L’adeguamento a Basilea III è ancora lontano. Secondo la Liquidity Risk Survey 2012 di Deloitte, condotta su 59 Gruppi bancari in 11 Paesi UE, la gestione del rischio di liquidità e l’applicazione dei nuovi requisiti di vigilanza di Basilea III ha ancora bisogno di metodologie più sofisticate di gestione del rischio di liquidità, integrate con attività bancarie come pianificazione strategica, funding e misurazione delle performance.
Italia: copertura al 58% per l’LCR, al 67% per l’NSFR
Le banche analizzate presentano un grado di adeguamento non ancora completo ai nuovi ratios di Basilea III, con un Liquidity Coverage Ratio pienamente coperto dal 59% delle banche, percentuale che scende al 44% guardando al Net Stable Funding Ratio. Le banche italiane sono in linea con la media: per l’LCR la copertura è al 58%, mentre il dato è migliore per l’NSFR, con una copertura del 67%. I requisiti di LCR e NSFR rappresentano innanzitutto un elemento di complessità sul fronte operativo-gestionale, dove il calcolo e monitoraggio dei ratios con frequenza giornaliera (in particolare per LCR) rappresenta la principale sfida da dover affrontare per il 67% delle banche.
Notevoli investimenti IT per oltre la metà delle banche
«Dalla nostra indagine – dichiara Paolo Gianturco, Partner Deloitte che ha curato la ricerca per l’Italia - risulta come più del 50% delle banche del pool europeo avrà bisogno di notevoli investimenti per l’adeguamento dei sistemi IT alle nuove esigenze di liquidità, sia gestionali che regolamentari. Nel processo di adeguamento ai nuovi requisiti di gestione del rischio di liquidità, l’Italia sembra essere posizionata leggermente meglio rispetto alla media europea, con il 58% delle banche che manifesta la necessità di contenute integrazioni ai loro attuali sistemi IT».
L’impatto su Organizzazione e Governance
Altri temi caldi sono le conseguenze che la gestione del rischio di liquidità comporterà a livello di Organizzazione e di Governance. A livello europeo, tra le banche la Governance appare piuttosto frammentata, condivisa principalmente tra Risk Management (36%) e Tesoreria (18%) e una visione non ancora delineata delle priorità organizzative legate alla gestione del rischio di liquidità. Le priorità organizzative dei Gruppi bancari sembrano orientate soprattutto agli aspetti operativi di misurazione, compliance e monitoraggio, piuttosto che agli impatti strategici. Anche in Italia la Governance della liquidità è spesso frammentaria e condivisa tra Risk Management, ALM, Tesoreria e Board.
Il 45% prevede un impatto negativo su tutte le tipologie di business
Una minoranza delle banche ha evidenziato l’impatto della gestione della liquidità su politiche di funding, definizione del risk appetite, pianificazione strategica e misurazione delle performance. «L’impatto che i nuovi requisiti di liquidità di Basilea III avrà sulle differenti business line è considerato prevalentemente negativo (45% in media) su tutte le tipologie di business (private & commercial banking, specialized finance, capital markets), con gli impatti negativi più significativi attesi sul segmento commercial banking (60%)» aggiunge Granturco. Le banche italiane segnalano i maggiori impatti negativi sulle attività di commercial banking (68%) e capital markets (52%), mentre solo un’esigua minoranza di istituti dichiara di aspettarsi impatti positivi sulle proprie business line, in particolare nel segmento private banking (24%).
